泰信優(yōu)質(zhì)生活股票基金2011年年度報(bào)告

　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　送出日期：2012年3月26日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事會、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年3月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　本報(bào)告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金簡介

　　2.1 基金基本情況

　　基金簡稱 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票

　　基金主代碼 290004

　　基金運(yùn)作方式 契約型開放式

　　基金合同生效日 2006年12月15日

　　基金管理人 泰信基金管理有限公司

　　基金托管人 中國銀行股份有限公司

　　報(bào)告期末基金份額總額 2,112,350,155.25份

　　基金合同存續(xù)期 不定期

　　2.2 基金產(chǎn)品說明

　　投資目標(biāo) 分享中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展過程中那些最能夠 滿足人們優(yōu)質(zhì)生活需求的上市公司的長期穩(wěn)定增長，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

　　投資策略 本基金采取"自上而下"的大類資產(chǎn)配置、以核心-衛(wèi)星策略為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)生活行業(yè)配置和"自下而上"的證券精選相結(jié)合的投資 策略。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn) 75%×富時(shí)中國A600 指數(shù)＋25%×富時(shí)中國國債指數(shù)

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。適合于能夠承擔(dān)一定股市風(fēng)險(xiǎn)，追求資本長期增值的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者。

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　項(xiàng)目 基金管理人 基金托管人

　　名稱 泰信基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司

　　信息披露負(fù)責(zé)人 姓名 唐國培 唐州徽

　　聯(lián)系電話 021-20899032 010-66594855

　　電子郵箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com

　　客戶服務(wù)電話 400-888-5988 95566

　　傳真 021-20899008 010-66594942

　　2.4信息披露方式

　　登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http：//www.ftfund.com

　　基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈37層

　　§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況

　　3.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　金額單位：人民幣元

　　3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2011年 2010年 2009年

　　本期已實(shí)現(xiàn)收益 -448,985,167.18 341,881,160.06 260,647,696.52

　　本期利潤 -764,405,238.23 47,374,790.79 1,056,868,579.29

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤 -0.3850 0.0234 0.4937

　　本期基金份額凈值增長率 -34.09% 0.54% 65.11%

　　3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2011年末 2010年末 2009年末

　　期末可供分配基金份額利潤 -0.2659 0.0140 -0.0558

　　期末基金資產(chǎn)凈值 1,550,674,961.61 2,344,088,115.35 2,380,408,231.25

　　期末基金份額凈值 0.7341 1.1138 1.2058

　　注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括基金份額持有人申購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等)，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。

　　3、期末可供分配利潤是指未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。

　　3.2 基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

　　過去三個(gè)月 -10.68% 1.49% -6.91% 1.08% -3.77% 0.41%

　　過去六個(gè)月 -21.75% 1.41% -18.06% 1.04% -3.69% 0.37%

　　過去一年 -34.09% 1.43% -20.58% 0.99% -13.51% 0.44%

　　過去三年 9.41% 1.82% 25.05% 1.25% -15.64% 0.57%

　　過去五年 3.88% 2.02% 19.19% 1.62% -15.31% 0.40%

　　自基金合同生效日起至今 12.48% 2.01% 28.45% 1.61% -15.97% 0.40%

　　注：本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：75%×富時(shí)中國A600 指數(shù)＋25%×富時(shí)中國國債指數(shù)

　　1、富時(shí)中國A600 指數(shù)是富時(shí)中國指數(shù)公司編制的包含上海、深圳兩個(gè)證券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加權(quán)的股票指數(shù)。

　　2、富時(shí)中國國債指數(shù)涵蓋了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的純定息債券，是目前中國證券市場中與本基金投資范圍比較適配同時(shí)公信力較好的股票指數(shù)和債券指數(shù)。

　　3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

　　注：1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。

　　2、本基金的建倉期為六個(gè)月。建倉期滿，基金投資組合各項(xiàng)比例符合基金合同的約定：股票資產(chǎn) 60%-95%,，債券資產(chǎn)0%-35%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于剩余期限在1 年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。