泰達(dá)宏利逆向策略股票型基金托管協(xié)議

基金管理人：泰達(dá)宏利基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　二零一二年四月

　　目錄

　　一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人..................................3

　　二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則......................4

　　三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查..............4

　　四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查....................8

　　五、基金財(cái)產(chǎn)的保管......................................8

　　六、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行.............................10

　　七、交易及清算交收安排.................................12

　　八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會計(jì)核算.........................15

　　九、基金收益分配.......................................18

　　十、基金信息披露.......................................18

　　十一、基金費(fèi)用.........................................20

　　十二、基金份額持有人名冊的保管.........................21

　　十三、基金有關(guān)文件檔案的保存...........................21

　　十四、基金管理人和基金托管人的更換.....................21

　　十五、禁止行為.........................................23

　　十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.............24

　　十七、違約責(zé)任.........................................25

　　十八、爭議解決方式.....................................25

　　十九、托管協(xié)議的效力...................................26

　　二十、其他事項(xiàng).........................................26

　　二十一、托管協(xié)議的簽訂.................................26

　　鑒于泰達(dá)宏利基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行泰達(dá)宏利逆向策略股票型證券投資基金；

　　鑒于中國建設(shè)銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；

　　鑒于泰達(dá)宏利基金管理有限公司擬擔(dān)任泰達(dá)宏利逆向策略股票型證券投資基金的基金管理人，中國建設(shè)銀行股份有限公司擬擔(dān)任泰達(dá)宏利逆向策略股票型證券投資基金的基金托管人；

　　為明確泰達(dá)宏利逆向策略股票型證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本托管協(xié)議；

　　除非另有約定，《泰達(dá)宏利逆向策略股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中定義的術(shù)語在用于本托管協(xié)議時(shí)應(yīng)具有相同的含義；若有抵觸應(yīng)以基金合同為準(zhǔn)，并依其條款解釋。

　　一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人

　　(一)基金管理人名稱：泰達(dá)宏利基金管理有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街7 號英藍(lán)國際金融中心南樓三層辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7 號英藍(lán)國際金融中心南樓三層郵政編碼：100033 法定代表人：劉惠文成立時(shí)間：2002 年6 月6 日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2002]37 號組織形式：有限責(zé)任公司注冊資本：1.8 億元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理；中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

　　(二)基金托管人名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行) 住所：北京市西城區(qū)金融大街25 號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1 號院1 號樓郵政編碼：100033 法定代表人：王洪章成立日期：2004 年09 月17 日基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12 號組織形式：股份有限公司注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；

　　辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則

　　(一)訂立托管協(xié)議的依據(jù)

　　本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)等

　　有關(guān)法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定制訂。

　　(二)訂立托管協(xié)議的目的

　　訂立本協(xié)議的目的是明確基金管理人與基金托管人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保管、

　　投資運(yùn)作、凈值計(jì)算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)

　　及職責(zé)，確�；鹭�(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

　　(三)訂立托管協(xié)議的原則

　　基金管理人和基金托管人本著平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有

　　人合法權(quán)益的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

　　(一)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資

　　范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督�；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，

　　基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運(yùn)用

　　相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行

　　監(jiān)督，對存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

　　(二)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、

　　融資比例進(jìn)行監(jiān)督�；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

　　(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

　　(2)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

　　(3)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40％；

　　(4)本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95% ，固定收益類證券投資比例為基金資產(chǎn)的0-35% ，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于5%，權(quán)證投資比例為基金資產(chǎn)的0-3%；

　　(5)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

　　(6)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

　　(7)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

　　(8) 本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB 以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券�；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3 個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

　　(9)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

　　本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；

　　本基金持有的所有流通受限證券，其公允價(jià)值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的7% ；本基金持有的同一流通受限證券，其公允價(jià)值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的3%；

　　(12)本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

　　(13)本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。

　　其中，有價(jià)證券指股票、債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購)等。

　　(14 )本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%。

　　(15 )本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同股票投資比例60%-95% 約定。

　　(16 )本基金在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%。

　　(17 )每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

　　本基金在開始進(jìn)行股指期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人就股指期貨開戶、清算、估值、交收等事宜另行具體協(xié)商。

　　如果法律法規(guī)對上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金履行適當(dāng)程序后，投資不再受相關(guān)限制。

　　因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分臵改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定�；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

　　(三)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議第十五條第九款基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。基金托管人通過事后監(jiān)督方式對基金管理人基金投資禁止行為和關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單�；鸸芾砣撕突鹜泄苋擞胸�(zé)任確保關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并負(fù)責(zé)及時(shí)將更新后的名單發(fā)送給對方。

　　若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁止基金從事的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時(shí)，基金托管人有權(quán)向中國證監(jiān)會報(bào)告。對于基金管理人已成交的關(guān)聯(lián)交易，基金托管人事前無法阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，只能進(jìn)行事后結(jié)算，基金托管人不承擔(dān)由此造成的損失，并向中國證監(jiān)會報(bào)告。

　　(四)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督�；鸸芾砣藨�(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式�；鸸芾砣藨�(yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手�；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3 個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。

　　基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時(shí)間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對手追償�；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。